債券投資組合之績效評估方法

實際報酬率(Actual return)指的是實際發生的報酬率;預期報酬率(Expected return)則是指投資人在投資時,依據當時的經濟景氣、市場情況、產業前景與公司營運潛力等因素,所 ...

portfolio holding? A. B. C. D. All of the above. 【90年成大財金所】 ... both expected return and size of return movements. the correlations of ...

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With careful structuring, it is possible to immunize the portfolio return from any changes of Treasury curve, and leaves all the profit from credit movements.

標準差(Stdev)：一般視為投資組合報酬率的波動程度，值愈小愈好。 標準差愈小代表投資組合報酬率的確定性愈高。

2021年3月13日 — 除了投資組合報酬(Portfolio Return)之外，Portfolio Visualizer 裡的資產配置回測(Backtest Asset Allocation)分析結果還包含幾個模塊的內容，本文將其餘 ...

2007年8月5日 — 一個投資組合由不同的資產(assets)組成，每個資產會有自己的期望報酬。整個資產組合的期望報酬，就是各別資產的期望報酬乘以該資產所佔比重所得的加權 ...

簡單而言，即是某資產本身的回報率，乘以比重，然後把全部相加，就是投資組合的回報率了。 這裡要記著，所有權數相加= 1。 還要補充多一點。回報率分「事前」和「事後」兩 ...

Figure 2 展示一個在 10% Expected Return（期望市場回報）的投資組合，與股票數目(number of stocks)、其股價對整間組合的波動性(volatility) 的關係。例如，20 檔股票的 ...